按照《商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理指引》的要求，商業(yè)銀行要建立與本行業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)的、完善的、可靠的市場風(fēng)險(xiǎn)管理體系。體系的核心是市場風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、計(jì)量和監(jiān)測。由于商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)的分析、計(jì)量方式有多種方法和模型，因此是一項(xiàng)復(fù)雜、技術(shù)性強(qiáng)、工作量大的工作。這些分析方法和模型本身就要求加工和處理大量的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，對(duì)多種分析結(jié)果進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，以及對(duì)內(nèi)部模型的反復(fù)驗(yàn)證等，沒有管理信息系統(tǒng)做支撐，計(jì)量、監(jiān)測工作根本無法完成；另外，《指引》要求商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價(jià)值，這種“盯市”的適時(shí)性、大工作量的工作，靠手工是根本無法完成的，所以各商業(yè)銀行必須建立起市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、監(jiān)測和控制完備、可靠的管理信息系統(tǒng)，不然講商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理，就只能是紙上談兵。這一管理信息系統(tǒng)的開發(fā)建設(shè)不是一朝一夕的事，要花費(fèi)一定的時(shí)間、精力和費(fèi)用，而且系統(tǒng)建成后，一般至少要有一年的數(shù)據(jù)觀察期，因此要達(dá)到銀監(jiān)會(huì)指引的要求，銀行就應(yīng)該早日著手做準(zhǔn)備。

　　市場風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)開發(fā)是一項(xiàng)系統(tǒng)工程

　　管理信息系統(tǒng)的開發(fā)，是“三分技術(shù)、七分管理”。對(duì)于像商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的開發(fā)，領(lǐng)域知識(shí)顯得非常重要，首先對(duì)商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)的成因、分析與評(píng)估方法、模型的建立等要十分了解；其次對(duì)管理信息系統(tǒng)的開發(fā)原理和過程也要十分清楚。國外很多銀行開發(fā)市場風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的經(jīng)驗(yàn)是自主開發(fā)、借助外力、積累經(jīng)驗(yàn)、調(diào)整改進(jìn)，很值得國內(nèi)商業(yè)銀行參考借鑒。

　　管理信息系統(tǒng)的開發(fā)是一項(xiàng)系統(tǒng)性的工程，為了保證信息系統(tǒng)的開發(fā)質(zhì)量、降低開發(fā)費(fèi)用以及提高系統(tǒng)開發(fā)的成功率，必須借助于正確的開發(fā)策略和科學(xué)的開發(fā)方法。管理信息系統(tǒng)的開發(fā)方法有很多種，如結(jié)構(gòu)化生命周期法、企業(yè)系統(tǒng)規(guī)劃法、戰(zhàn)略數(shù)據(jù)規(guī)劃法、原型法和面向?qū)ο蠓ǖ?，其中最為常用的是結(jié)構(gòu)化生命周期法和原型法。

　　結(jié)構(gòu)化生命周期法是預(yù)先明確需求，根據(jù)需求設(shè)計(jì)系統(tǒng)，系統(tǒng)開發(fā)特別注重全面性、嚴(yán)密性和嚴(yán)格性按步驟進(jìn)行，大致有系統(tǒng)分析、系統(tǒng)設(shè)計(jì)、系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)、系統(tǒng)評(píng)價(jià)四個(gè)階段。原型法是在已經(jīng)具備了一些滿足基本功能需求和建造了一定模型的基礎(chǔ)上，針對(duì)企業(yè)特點(diǎn)進(jìn)一步開發(fā)建設(shè)管理信息系統(tǒng)的方法，其特點(diǎn)是開發(fā)建設(shè)工期短，投入少。對(duì)于商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)，可以考慮引進(jìn)國外的系統(tǒng)原型進(jìn)一步開發(fā)，但從目前了解的情況看，國外一些市場風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的價(jià)格都非常高，國內(nèi)的商業(yè)銀行很難承受，而且還有系統(tǒng)的本土化和適應(yīng)我國市場特點(diǎn)的問題。其實(shí)，只要管理信息系統(tǒng)的目標(biāo)、功能設(shè)計(jì)的好，分析方法、計(jì)算原理都是一樣的，國內(nèi)商業(yè)銀行照樣能夠開發(fā)出滿足自身使用要求的市場風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)。

　　市場風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)建設(shè)的瓶頸

　　基本原則

　　商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量涉及銀行的交易業(yè)務(wù)、非交易業(yè)務(wù)、銀行賬戶、交易賬戶、時(shí)間范圍、情景假設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和比較基準(zhǔn)等一些基本原則性的問題?，F(xiàn)在人們對(duì)有些概念的理解并不一致。比如有些銀行將一年期內(nèi)的短期存貸款業(yè)務(wù)記入交易賬戶；還有風(fēng)險(xiǎn)分析時(shí)間范圍取多長，商業(yè)銀行置信水平是取99%、97%還是95%，等等。對(duì)于這些基本原則性的問題，根據(jù)目前我國商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀，為了便于監(jiān)管，也是為了商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的一致性和可比性，銀監(jiān)會(huì)都有必要進(jìn)一步給出明確、原則性的指導(dǎo)意見或進(jìn)一步頒布實(shí)施細(xì)則。

　　數(shù)據(jù)問題

　　國內(nèi)各家商業(yè)銀行都會(huì)遇到以前開發(fā)建設(shè)的業(yè)務(wù)、管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)是否能夠支持市場風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)需求的問題。一般來說，如果信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)元素標(biāo)準(zhǔn)不一致、編碼不一致、數(shù)據(jù)庫標(biāo)準(zhǔn)不一致，信息系統(tǒng)之間信息就很難共享。數(shù)據(jù)問題，其實(shí)還是信息系統(tǒng)的管理規(guī)劃問題，是數(shù)據(jù)規(guī)劃沒有做好。銀行從來都不缺少數(shù)據(jù)，但往往一開發(fā)管理信息系統(tǒng)或建立一個(gè)分析模型，就發(fā)現(xiàn)沒有足夠的數(shù)據(jù)可用。一方面是數(shù)據(jù)大量冗余，另一方面是信息大量缺失，原因就是沒有站在全行的、歷史的和發(fā)展的角度，做一個(gè)全行的信息資源規(guī)劃，將數(shù)據(jù)按需求早日規(guī)劃為信息。

　　人才問題

　　商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理，對(duì)于國內(nèi)的銀行來講，應(yīng)該算是新課題。全面了解市場風(fēng)險(xiǎn)管理體系的人不多，既懂市場風(fēng)險(xiǎn)管理又懂管理信息系統(tǒng)開發(fā)建設(shè)知識(shí)的人才就更少。